Disciplina Econometria II

Estimação  de Modelo de Regressão  com series Temporais. Aplicações focadas  no dominio da Macroeconomia e Economia Financeira com uso do software STATA.

Não aplicável

1.. Autocorrelação 1.1. Natureza do problema 1.2. O processo auto-regressivo de 1ª ordem 1.3. Testes de detecção: de Durbin-Watson, de Breusch-Godfrey 1.4. Métodos de estimação 2. Modelos com Variáveis Desfasadas 2.1. Modelos de desfasamentos distribuídos 2..2. Transformação de Koyck 2..3. Modelos de ajustamento parcial 2.4. Modelos de expectativas adaptativas 2.5. Estimação de modelos auto-regressivos 3. Modelos estacionários e não-estacionários univariados 3.1. Estacionariedade e Testes de raízes unitárias 3.2. Modelos ARMA/ARIMA 4. Modelos de heteroscedasticidade condicionada e volatilidade: ARCH/GARCH 5. Modelos estacionários e não-estacionários multivariados 5.1. Modelos multivariados VAR (Vector auto-regression) 5.2. Causalidade de Granger e Cointegração, 5.3. Modelos VECM (vector error correction models) e Método de Johansen;

As abordagens estão voltadas principalmente para o desenvolvimento de competências econométricas avançadas. Esta perspetiva requer o entendimento dos mecanismos próprios das técnicas econométricas e o domínio da análise económica. Para alcançar estes requisitos, procura-se consolidar e desenvolver as bases teóricas e as capacidades analíticas dos estudantes. As aulas são apoiadas na leitura de material pedagógico e de investigação, PowerPoints com os tópicos relevantes das lições, palavras-chave e análise e discussão de problemas práticos associados à investigação empírica em Economia. O modus operandi utilizado no processo de ensino-aprendizagem procura incentivar os alunos a participar ativamente nas aulas. As aulas práticas focam-se na resolução de exercícios e na recolha e tratamento de dados económicos. Estas aulas visam promover o debate com base em argumentos analíticos, bem como na síntese, no pensamento crítico e na proficiência da comunicação oral

Asteriou, Dimitrios e Hall, Stephen G., Applied Econometrics, Palgrave Macmilan, 3rd Ed., 2015. Wooldridge, J.M. (2015), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", 7th Ed., Cengage Leraning (2020),